Steuerung Zinsänderungsrisiko
Ihre Fragestellungen / Ihre ZieleSie möchten die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos in Ihrer Bank grundlegend überprüfen und dadurch die Sicherheit gewinnen, dass das Zinsänderungsrisiko korrekt ermittelt und gesteuert wird.
Bei Bedarf möchten Sie Ihre Vorgehensweise bei neuen Produkten und an neue betriebswirtschaftliche Erkenntnisse anpassen.
Unsere Leistungen/ Ihre MitwirkungDie Vorgehensweise umfasst folgende Schritte:
- Feststellung Festzinspositionen
- Ermittlung und zukunftsorientierte Festlegung der Mischungsverhältnisse variabler Zinsen
- Bestimmung der sonstigen Positionen des Zinsänderungsrisikos (z.B. Fonds, Beteiligungen, „Sale and Lease Back“ etc.)
- Beurteilung und Einbeziehung von expliziten und impliziten Optionen
- Berechnung des Zinsänderungsrisikos und erwarteten Ertrags
- Bestimmung Benchmark und Managementstil (aktive versus passive Steuerung)
- Limitierung durch ein Verlustrisiko, Abweichungsrisiko und GuV-Risiko
- Gegebenenfalls Zinsprognose
- Maßnahmenvorschlag und Umsetzung
Sie bestimmen, welche Beratungsschritte in Ihrem Haus notwendig sind. Häufig stehen auch nur einzelne der obigen Punkte zur Diskussion. Die intensive Aufgabenübernahme durch Mitarbeiter der Bank wird stets vorausgesetzt.
Das Ergebnis / Ihr NutzenSie können sicher sein, dass die Messung des Zinsänderungsrisikos korrekt und zutreffend ist. Sie besitzen ein praxiserprobtes System auf betriebswirtschaftlich aktueller Basis, das die Realität „so komplex wie notwendig, aber so einfach wie möglich“ abbildet.