Kreditportfolio - Portfoliobewertung
Ihre Fragestellung / Ihre ZieleSie möchten die Messung und Steuerung des Adressrisikos Ihres Institutes überprüfen und gegebenenfalls neu ausrichten.
Sie wissen, spätestens seit der Finanzkrise, dass mathematische Modelle allenfalls unterstützend wirken können. Daher legen Sie vor allem Wert auf verständliche und nachvollziehbare Ergebnisse. Sie wollen von praktischen Erfahrungen und langjähriger Expertise in Banken und am Kapitalmarkt profitieren.
Unsere Leistungen / Ihre MitwirkungErstellung von Werteinschätzungen im Rahmen von
- benchmarkorientierten Marktwertanalysen unter Berücksichtigung aktueller makroökonomischer Faktoren
- Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. Bonitätsanalysen auf Basis von anerkannten Verfahren und unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Bewertung von Transaktionen im Portfolio (Bestand / Neugeschäft)
- Bestimmung von Benchmarks und Entwicklung (Überprüfung) eines Limitsystems
- Strategische Portfolioanalyse im Rahmen der Asset Allocation und entsprechender Maßnahmenvorschlag
- Gegebenenfalls Umsetzung und Begleitung des Maßnahmenvorschlages
Das Ergebnis / Ihr NutzenSie erhalten eine qualitativ orientierte Werteinschätzung Ihres Adressrisikoportfolios zur Ableitung von Handlungsalternativen.
Die aufgezeigten Handlungsoptionen sind verständlich nachvollziehbar und beruhen nicht ausschließlich auf den Ergebnissen intransparenter mathematischer Modelle.
Erfassung, Segmentierung und Dokumentation der Handlungsoptionen und Überleitung in eine zukünftige Portfoliosteuerung liegen vor.